先看效果图。

新建文档，尺寸自定，背景浅灰色，建新层，画一白色矩形。

添加图层样式。

效果如下。

建新层，放大画布显示，用矩形工具做1像素宽的选区，填充#acacac。

Ctrl+J复制一层，右侧挪1像素，填充白色。

建新层，用黑色柔角笔刷点一下，做一个矩形选区，如下图所示。

删除，图层不透明度15%，产生一种阴影效果。

将这3个层群组，添加蒙版，用黑色柔角笔刷涂抹上下2端，产生渐隐效果。

输入一些文字，颜色任意。

添加图层样式。

效果如下。

选择自定义形状工具，画一个黑色箭头，最终效果如下。

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